Управление капиталом. Стратегии на Форекс

Profit Target Stop (Закрытие по достижению уровня прибыли).
Закрытие при достижении уровня прибыли позволяет отзывать позицию при достижении данного уровня прибыли. Этот алгоритм подойдёт для стратегий, где средний объём прибыли от сделки не варьируется очень сильно. Кроме того, скальпирование прибыли с использованием этой стратегии защищает от риска её утери в данной операции.

Parabolic Stop (Стоп по параболику).
Эта техника постепенно устремляет положение Ваших стоп-приказов к текущему состоянию рынка, устанавливая стоп-приказы чуть-чуть поменьше прошлой самой высокой цены при короткой позиции и чуть-чуть выше низшей стоимости при длинной позиции. Фактор сближения даёт постепенно подвигать стоп-приказ к состоянию рынка. Смысл этого приближения состоит в том, что чем дольше рынок движется в одну сторону, тем вероятнее его разворот, и, следовательно, с одной стороны стоп-приказы выставляются ближе к рынку, а с другой предполагаемое происходящее ослабление динамики рынка будет двигать его к Вашим стоп-приказам.

Average True Range Stop (Стоп по истинному торговому диапазону).
Данный алгоритм останавливает позицию, когда рынок ушел в направлении, обратном вашей действующей позиции на размер отклонения от скользящей средней цены. Эта средняя стоимость определяется количеством действительных диапазонов. Стоп по истинному торговому диапазону предлагает определять стопы как функцию от волатильности рынка. Однако она не обладает зависимостью от случайности текущей волатильности, потому что размер отклонения равный какому-либо количеству average true range считается от скользящей средней, обладающей свойством слабо реагировать на случайные колебания рынка.

Money Management Stop (Обычный стоп).
Money Management Stop устанавливает сигналы-признаки остановки операции и закрытия вашей текущей позиции в случае, если курс пошел в противном направлении. Этот сигнал может быть определён в двух режимах. Первое, в денежном эквиваленте. Второе, в долях от суммы операции. Этот сигнал может отсчитываться относительно действующей цены курса, или относительно цены на момент начала сделки. Поэтому, задействовав технику Money Management Stop, вы никогда не сможете проиграть денежную сумму больше, чем ту, которой вы можете рисковать.

Что привлекает трейдеров на Forex

Удивительная популярность Форекса связана с рядом очевидных плюсов, как для профессиональных инвесторов, так и для начинающих.

Низкие комиссионные.
Спред на Форексе во много раз меньше, чем на прочих биржах. К примеру, на одном из наиболее популярных товарных рынков – рынке золота спред больше аналогичного на Форексе почти в 10 раз.

Тенденции подчиняются закономерностям.
Повышения и понижения валютных курсов на Форексе подчинены некоторым экономическим и статистическим закономерностям.

Работа 24 часа в сутки.
Рынок Forex работает целые сутки, в отличие от биржевых рынков, где торговля ведётся только во время сессии, которая обычно совпадает с рабочим днем в конкретной стране. Отсюда же следует, что фактически не наблюдаются ценовые скачки (гэпы), которые нередко случаются на остальных биржах по причине того, что важные экономические данные поступают в то время, когда торги не ведутся. Поэтому трейдер может планировать свою торговую активность с большой гибкостью.

Доступность информации.
Рынок Forex, являясь всемирным рынком валют, подчиняется международным или общенациональным тенденциям, информация о которых фактически общедоступна, а новостные ленты совершенно бесплатны. Это заметно удешевляет торговлю и предоставляет возможность учитывать большее количество информации. Информация на прочих рынках, чаще всего, или весьма дорога, или вовсе закрыта.

Ликвидность рынка.
Через всемирную валютную биржу Forex каждый день проходит в среднем 1.9 триллионов долларов США. Forex является крупнейшим рынком в мире. Подобная ликвидность открывает возможность создавать позиции любых масштабов мгновенно, без каких-либо трудностей.

Из истории

История Форекс берет своё начало с 15.08.1971, тогда действующий президент США Никсон объявил о решении об отмене свободной конвертируемости доллара в золото (отказ от золотого стандарта). За этим последовало разрушение системы постоянных валютных котировок, что явилось закатом послевоенной Бреттон-Вудской финансовой системы. Вместо неё возникла Ямайская финансовая система, основы которой были объявлены 16.03.1973 на Ямайке. В дискуссии участвовали двадцать самых передовых государств некоммунистического блока. Произошедшие перемены коснулись по большей части либерализации ценовой политики на золото для некоторых валют. Но это привело к колебаниям внутренних курсов обмена этих валют. Немного позже канцлер Федеративной Республики Германия Гельмут Шмидт и французский президент Валери Жискар д’Эстен выступили с инициативой собраться лидерам других развитых государств Запада в неофициальном кругу для переговоров о первоочередных проблемах. Первый в истории саммит G8 (тогда ещё только из шести государств) проходил в Рамбуйе с участием США, Японии, ФРГ, Италии, Великобритании и Франции. Одной из главных тем встречи была масштабная реформа мировой финансовой системы.

Международный валютный рынок появился 08.01.1976, когда на заседании полномочных представителей стран-членов Международного Валютного Фонда (особое агентство ООН) в городе Кингстоне (Ямайка) было принято решение о новом видоизменении мировой валютной системы. С этого момента плавающие курсы стали единственно возможным вариантом обмена валют.

С новым устройством финансовой системы произошел окончательный отказ от привязывания курсов к золотому эквиваленту. Валюты стран, участников договорённости перестали иметь официальное золотое обеспечение. Из этого принципа возникло понятие свободно конвертируемой валюты – СКВ.

Результаты:
Во-первых, котировки национальных денежных единиц формируются из нахождения рынком планки баланса между текущим спросом и предложением, а изменение предложения и спроса выливается в смещение курса в том или ином направлении. Во-вторых, теперь центробанки могут оказывать воздействие на валютный курс национальной денежной единицы и оказывать влияние на экономику страны не только административным путём, но и рыночным. И наконец, Импортёры и экспортёры становятся завсегдатыми участниками международного валютного рынка, поскольку изменения курсов валют могут сказаться на финансовых результатах их работы как с положительной, так и с отрицательной стороны.